بلاگ نبض
یکی از ابزارهای کمکی کاربردی که در تحلیل تکنیکال بکار می‌رود، اندیکاتورها هستند. اندیکاتور ها طرفداران خاص خود را دارند و در بسیاری مواقع به بهبود معاملات کمک شایانی خواهند کرد.
اندیکاتورها (INDICATOR) برنامه‌ها و ابزار های کمکی در روی نمودار تحلیلی هستند که هرکدام از آنها خصوصیات و کارایی خود را دارند. مجموعه ای از توابع برنامه ریزی شده در قالب حجم معاملات، میانگین قیمت روزها گذشته، پیش بینی روند آینده، و…هستند که طوری طراحی شده اند که برای تحلیل گر قابل استفاده شود.
اندیکاتور ها به چند شاخه مختلف تقسیم بندی می‌شوند
اندیکاتور حجمی(VOLUME): اندیکاتورهایی که حجم معاملات و ارزش معاملات را نشان می‌دهند. مانند اندیکاتور VOLUME DAILY
اندیکاتور شناسایی روند(TREND): این سری از اندیکاتور های به شناسایی روند نمودار کمک می‌کنند. مانند اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور نوسانگر (OSCILLATOR): اندیکاتورهایی که به شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و همچنین شدت هیجان معامله گران می‌پردازد. مانند اندیکاتور MACD
چند اندیکاتور وجود دارد؟
تعداد خیلی زیادی اندیکاتور برای هر پلتفرم معاملاتی طراحی شده است. با دانش برنامه نویسی می‌توانید اندیکاتور مورد نظر خود را بسازید. معامله گران می‌توانند هر اندیکاتور را بسته به استفاده خود تنظیمات آن را تغییر و شخصی سازی کنند. بطور مثال مجموعه اندیکاتور بیل ویلیامز که به اسم سازنده این سری اندیکاتور است مجموعه ای از اندیکاتورهای کاربردی است که جزو اندیکاتور های معروف و قدیمی تحلیل تکنیکال است.
چگونه از اندیکاتور ها استفاده کنیم
اندیکاتورها کاربرد گوناگونی دارند. شما بسته به نوع سیستم معاملات خود باید از اندیکاتور مناسب با سیستم خود استفاده کنید. اندیکاتورها به تنهایی روش تحلیلی نیستند بلکه معمولا به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرند بدلیل اینکه خود آنها تابعی از قیمت اصلی هستند، همواره باید قیمت چارت اصلی را اولویت معامله قرار داد.
از اندیکاتورها به عنوان هشدار معامله، تایید معامله، و نقاط ورود و خروج و…استفاده می‌شود
به یاد داشته باشید:
اندیکاتورهای خیلی زیادی وجود دارد که استفاده از حداقل اندیکاتور و کاربردی ترین اندیکاتور منطقی ترین روش است.
اندیکاتورها براساس محاسبات برنامه نویسی شده است و معیار مناسبی برای شرایط حال بازار نیست.
اندیکاتورها را می‌توانید براساس استفاده خود شخصی سازی و یا تنظیمات آن را تغییر دهید.
قبل استفاده از هر اندیکاتور طریقه‌ی صحیح استفاده از آن را بیاموزید.
تحلیلگران از اندیکاتورها به منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. اندیکاتور به راحتی قابل تحلیل بوده و هشدارها و سیگنال‌های خرید و فروش در آن به راحتی قابل استفاده می‌باشد. در تحلیل تکنیکال تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد می‌باشد. افرادی که روزانه ترید می‌کنند یا افرادی که از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که قصد خرید بلند مدت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارند نیز می‌توانند از اندیکاتورها استفاده کنند.
کارایی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیلگران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آنها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله می‌خواهیم برخی از مهمترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهایی که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند را معرفی کنیم. این اندیکاتورها جزو مهمترین اندیکاتورها در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بوده و به عنوان یک تریدر در این بازار بایستی با آنها مسلط باشیم.
اندیکاتور RSI
اندیکاتورRSI یک اسیلاتور بوده که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور با درنظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه) قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.
اندیکاتورRSI نشانگر مومنتوم بازار می‌باشد و مومنتوم بازار را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتوم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتوم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن می‌باشند. در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتوم در حال کاهش باشد، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌باشد.
به طور کلاسیک اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص اندیکاتور RSI بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید می‌باشد. همچنین زمانی که عدد این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد. برای مثال، هر چه مقدار شاخص اندیکاتور RSI به سقف خود (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به مقاومت و حمایت شسکته شده و ادامه روند فعلی خواهد بود. در هر صورت بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند خواهد بود. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نخواهد بود. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا می‌باشد. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج ، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل آنکه این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کنند، یک اندیکاتور پسرو می‌باشد.
میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند. میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد. در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA میانگین قیمت در دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این اندیکاتور افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند. تریدرها از این اندیکاتور بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها، روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.
کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و درنظر گرفتن تقاطع آنها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش می‌باشد. برای مثالی زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش می‌باشد (تقاطع مرگ) . از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی) .
اندیکاتور مک دی یا MACD
اندیکاتور مک دی نیز ابزاری برای شناسایی مومنتوم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک می‌باشد. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی و خط سیگنال.خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه می‌باشد. خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مک دی می‌باشد. همچنین در اندیکاتور مک دی از نمودار هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال می‌باشد. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور می‌باشد که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار می‌باشد. کاربرد دیگر این اندیکاتور، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن می‌باشد. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور مک دی، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار می‌باشد.
اندیکاتور مک دی و اندیکاتورRSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت، لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.
استوکاستیک RSI یا استوک RSI
اندیکاتور استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتوم بازار می‌باشد. در این اندیکاتور نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور، مشتق گرفته شده از اندیکاتورRSI می‌باشد، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتورRSI استفاده شده است. به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت اندیکاتور RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشتری استفاده از اندیکاتور در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش می‌باشد. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوکRSI صفر، به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است. قرارگیری اندیکاتور استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود( همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم) بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه شود که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI می‌باشد.
اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands
اندیکاتور بولینگر باند ، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) می‌باشند. با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها یا خطوط به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش می‌باشد. شکستن باندهای این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد که نشان‌دهنده قدرت روند فعلی بازار می‌باشد.
کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها می‌باشد. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این اندیکاتور کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن قیمت به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.
نتیجه
اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آنها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد می‌باشد.